Économétrie

L’économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de mathématiques et de statistiques. Cette troisième édition, enrichie d’une étudede cas récapitulative et de nouveaux exercices, présente de manière très pédagogique l’ensemble du cours d’économétrie vu au travers d’exercices corrigés.L’objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d’économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu’une aide à la préparationdes séances de Travaux Dirigés. L’étudiant pourra s’exercer de manièreprogressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens.Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentielsfont l’objet d’un encadré.Ce livre répond à un double besoin pé- Mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques;- Utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.La correction des exercices est illustrée par l’utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées.Les thèmes suivants de l’économétrie sont abordé- Les modèles de régression simple et multiple;- L’autocorrélation des erreurs et l’hétéroscédasticité;- Les modèles dynamiques;- La non-stationnarité et les tests de racine unitaire;- Les modèles à équations simultanées et la représentation VAR;- La cointégration et le modèle à correction d’erreur.Au Chapitre 1: Le modèle de régression simple; Chapitre 2: Le modèle de régression multiple; Chapitre 3: Hétéroscédasticité et autocorrélationdes erreurs; Chapitre 4: Extensions du modèle linéaire général; Chapitre 5: Analyse des séries stationnarité et tests de racineunitaire; Chapitre 6: Les modèles à plusieurs é équations simultanées et représentation VAR; Chapitre 7: La cointégration et le modèle à correction d'erreur.