We may earn an affiliate commission when you visit our partners.
Bekhruzbek Ochilov, MCSI, PAGRC
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов.
Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.
Register for this course and see more details by visiting:
OpenCourser.com/course/0qi5zv/optimizatsiia
Two deals to help you save
Save money when you learn. Here are two deals and offers that may be relevant to this course.
All coupon codes, vouchers, and discounts are applied automatically unless otherwise noted.
Valid until July 14
Coursera Plus Annual
Work toward what's next for your career with access to 10,000+ programs. Discover emerging skills and save.
Up to
40%
off
Get offer
Valid until August 30
Google AI App Builder
Learn how to use Gemini API and API Studio with a three-course series from Google DeepMind
Take
100%
off
Get offer
What's inside
Syllabus
Traffic lights
Traffic lights
Read about what's good
what should give you pause and
possible dealbreakers
Курс предназначен для начинающих в инвестировании
Использует модель Марковица, которая является распространенным инструментом в отрасли управления инвестициями
Save this course
Create your own learning path.
Save this course to your list so you can find it easily later.
Save
Save
Reviews summary
Краткий обзор модели марковица
По словам учащихся, этот курс-проект предоставляет краткий и понятный обзор применения модели Марковица для оптимизации портфеля. Многие отмечают его практическую направленность и то, что он является отличной отправной точкой для понимания основных концепций. Тем не менее, некоторые считают, что из-за своей короткой продолжительности (1 час), курс может быть слишком базовым для тех, кто ищет глубокое погружение или уже имеет предварительные знания в области финансовой математики.
Идеально подходит для начинающих в финансовой оптимизации.
"Отличный курс для начинающих в теме оптимизации портфеля. Дает хорошее первое представление."
"Если вы новичок и хотите быстро понять базовые принципы модели Марковица, это то, что нужно."
"Курс закладывает прочный фундамент для дальнейшего изучения более сложных тем."
Обучение ориентировано на практическое применение концепций.
"Идеально подходит для тех, кто хочет быстро освоить основы. Практический подход с проектом — большой плюс."
"Я оценил возможность сразу применить полученные знания на практике, это очень помогает закрепить материал."
"Курс предлагает хорошие практические навыки для работы с двухактивным портфелем."
Курс является очень сжатым и доступным для понимания.
"Прекрасный, краткий и понятный курс для быстрого погружения в модель Марковица. Материал изложен очень доступно."
"Для часового курса, содержание достаточно плотное и структурированное. Я быстро усвоил основы."
"Мне понравилось, как четко и по существу изложены все ключевые аспекты, без лишней воды."
Некоторые считают, что нужны базовые знания финансов.
"Для часового курса, содержание достаточно плотное. Но новичкам без финансового образования может быть сложно."
"Мне показалось, что без предварительного понимания финансовых терминов будет трудно следовать материалу."
"Немного не хватает разъяснений по базовым экономическим понятиям для полного понимания."
Курс слишком поверхностен для углубленного изучения.
"Курс очень короткий, и хотя дает представление, этого недостаточно для реальной работы. Требует много дополнительного изучения."
"Хороший обзор, но очень базовый. Хотелось бы больше примеров и углубленного анализа для более сложных портфелей."
"Ожидал большего. Слишком поверхностно, для тех, кто уже знаком с темой, будет неинтересно."
Activities
Be better prepared
before
your course. Deepen your understanding
during
and
after
it. Supplement your coursework and achieve mastery of the topics covered
in Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица with these
activities:
Сбор ресурсов по модели Марковица
Show steps
Сбор и организация материалов по модели Марковица поможет вам систематизировать свои знания и облегчить их усвоение.
Show steps
-
Соберите статьи, видео и другие материалы по модели Марковица.
-
Организуйте материалы в папках или с помощью цифровых инструментов.
-
Просматривайте материалы регулярно, чтобы освежить память.
Расчет ковариации и корреляции
Show steps
Выполняя практические упражнения по расчету ковариации и корреляции, вы укрепите свое понимание этих основополагающих концепций.
Show steps
-
Найдите ковариацию и корреляцию двух наборов данных.
-
Интерпретируйте результаты своих расчетов.
-
Сравните свои результаты с результатами одноклассников, чтобы получить обратную связь.
Расчет дисперсии и Коэффициента Шарпа
Show steps
Отработка расчета дисперсии и Коэффициента Шарпа поможет вам лучше понять эти показатели риска и доходности.
Show steps
-
Рассчитайте дисперсию портфеля из двух активов.
-
Рассчитайте Коэффициент Шарпа портфеля из двух активов.
-
Проанализируйте результаты своих расчетов и сделайте выводы.
Three other activities
Expand to see all activities and additional details
Show all six activities
Дискуссионный форум по модели Марковица
Show steps
Участвуя в дискуссионном форуме по модели Марковица, вы сможете поделиться своими знаниями и получить ценную обратную связь от одноклассников.
Show steps
-
Опубликуйте вопрос или комментарий на форуме по модели Марковица.
-
Отвечайте на вопросы и комментарии других участников.
-
Обсуждайте различные аспекты модели Марковица и делитесь своими идеями.
Объяснение модели Марковица
Show steps
Создание собственного объяснения модели Марковица поможет вам глубже вникнуть в ее концепции и принципы применения.
Show steps
-
Напишите краткое изложение модели Марковица, используя своими словами.
-
Приведите пример того, как можно использовать модель Марковица для создания эффективного портфеля.
-
Поделитесь своим объяснением с одноклассниками и получите их отзывы.
Имитация и оптимизация портфеля в Excel
Show steps
Следуя инструкциям по имитации и оптимизации портфеля в Excel, вы приобретете практические навыки, необходимые для применения модели Марковица в реальных условиях.
Show steps
-
Найдите онлайн-учебники или руководства по имитации и оптимизации портфеля в Excel.
-
Следуйте инструкциям, чтобы создать собственный симулятор и оптимизатор портфеля.
-
Протестируйте свой симулятор и оптимизатор на различных наборах данных.
Сбор ресурсов по модели Марковица
Show steps
Сбор и организация материалов по модели Марковица поможет вам систематизировать свои знания и облегчить их усвоение.
Show steps
Show steps
Show steps
- Соберите статьи, видео и другие материалы по модели Марковица.
- Организуйте материалы в папках или с помощью цифровых инструментов.
- Просматривайте материалы регулярно, чтобы освежить память.
Расчет ковариации и корреляции
Show steps
Выполняя практические упражнения по расчету ковариации и корреляции, вы укрепите свое понимание этих основополагающих концепций.
Show steps
Show steps
Show steps
- Найдите ковариацию и корреляцию двух наборов данных.
- Интерпретируйте результаты своих расчетов.
- Сравните свои результаты с результатами одноклассников, чтобы получить обратную связь.
Расчет дисперсии и Коэффициента Шарпа
Show steps
Отработка расчета дисперсии и Коэффициента Шарпа поможет вам лучше понять эти показатели риска и доходности.
Show steps
Show steps
Show steps
- Рассчитайте дисперсию портфеля из двух активов.
- Рассчитайте Коэффициент Шарпа портфеля из двух активов.
- Проанализируйте результаты своих расчетов и сделайте выводы.
Three other activities
Expand to see all activities and additional details
Show all six activities
Дискуссионный форум по модели Марковица
Show steps
Участвуя в дискуссионном форуме по модели Марковица, вы сможете поделиться своими знаниями и получить ценную обратную связь от одноклассников.
Show steps
Show steps
Show steps
- Опубликуйте вопрос или комментарий на форуме по модели Марковица.
- Отвечайте на вопросы и комментарии других участников.
- Обсуждайте различные аспекты модели Марковица и делитесь своими идеями.
Объяснение модели Марковица
Show steps
Создание собственного объяснения модели Марковица поможет вам глубже вникнуть в ее концепции и принципы применения.
Show steps
Show steps
Show steps
- Напишите краткое изложение модели Марковица, используя своими словами.
- Приведите пример того, как можно использовать модель Марковица для создания эффективного портфеля.
- Поделитесь своим объяснением с одноклассниками и получите их отзывы.
Имитация и оптимизация портфеля в Excel
Show steps
Следуя инструкциям по имитации и оптимизации портфеля в Excel, вы приобретете практические навыки, необходимые для применения модели Марковица в реальных условиях.
Show steps
Show steps
Show steps
- Найдите онлайн-учебники или руководства по имитации и оптимизации портфеля в Excel.
- Следуйте инструкциям, чтобы создать собственный симулятор и оптимизатор портфеля.
- Протестируйте свой симулятор и оптимизатор на различных наборах данных.
Career center
Learners who complete Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица will develop knowledge and skills
that may be useful to these careers:
Portfolio Manager
Portfolio Manager
A Portfolio Manager is a finance professional who manages portfolios of investments, such as stocks, bonds, and other financial instruments, on behalf of individuals and organizations. This course can help build a foundation for a career as a Portfolio Manager by providing knowledge of portfolio optimization techniques, such as the Markowitz model, which are essential for making informed investment decisions. The course also covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the risk and return characteristics of different investments.
Financial Analyst
Financial Analyst
A Financial Analyst is a professional who provides financial advice and recommendations to individuals and organizations. This course can help build a foundation for a career as a Financial Analyst by providing knowledge of portfolio optimization techniques, such as the Markowitz model, which are used to evaluate and select investments. The course also covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the risk and return characteristics of different investments.
Investment Analyst
Investment Analyst
An Investment Analyst is a professional who researches and evaluates different investment opportunities for individuals and organizations. This course can help build a foundation for a career as an Investment Analyst by providing knowledge of portfolio optimization techniques, such as the Markowitz model, which are used to select and manage investments. The course also covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the risk and return characteristics of different investments.
Risk Analyst
Risk Analyst
A Risk Analyst is a professional who assesses and manages financial risks for individuals and organizations. This course can help build a foundation for a career as a Risk Analyst by providing knowledge of portfolio optimization techniques, such as the Markowitz model, which are used to mitigate investment risks. The course also covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the risk and return characteristics of different investments.
Quantitative Analyst
Quantitative Analyst
A Quantitative Analyst is a professional who uses mathematical and statistical models to analyze and predict financial markets. This course can help build a foundation for a career as a Quantitative Analyst by providing knowledge of portfolio optimization techniques, such as the Markowitz model, which are used to develop trading strategies. The course also covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the risk and return characteristics of different investments.
Data Scientist
Data Scientist
A Data Scientist is a professional who uses data to solve business problems. This course may be useful for a Data Scientist who wants to specialize in financial data analysis. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the relationships between different financial variables.
Software Engineer
Software Engineer
A Software Engineer is a professional who designs, develops, and maintains software systems. This course may be useful for a Software Engineer who wants to specialize in financial software development. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the relationships between different financial variables.
Actuary
Actuary
An Actuary is a professional who uses mathematical and statistical models to assess and manage financial risks. This course may be useful for an Actuary who wants to specialize in investment risk management. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the risk and return characteristics of different investments.
Economist
Economist
An Economist is a professional who studies the economy and makes predictions about its future performance. This course may be useful for an Economist who wants to specialize in financial economics. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the relationships between different economic variables.
Statistician
Statistician
A Statistician is a professional who collects, analyzes, and interprets data. This course may be useful for a Statistician who wants to specialize in financial data analysis. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the relationships between different financial variables.
Operations Research Analyst
Operations Research Analyst
An Operations Research Analyst is a professional who uses mathematical and statistical models to solve business problems. This course may be useful for an Operations Research Analyst who wants to specialize in financial operations. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the relationships between different financial variables.
Market Research Analyst
Market Research Analyst
A Market Research Analyst is a professional who conducts research to understand market trends and consumer behavior. This course may be useful for a Market Research Analyst who wants to specialize in financial markets. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the relationships between different financial variables.
Business Analyst
Business Analyst
A Business Analyst is a professional who helps businesses improve their performance by analyzing data and identifying areas for improvement. This course may be useful for a Business Analyst who wants to specialize in financial analysis. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the relationships between different financial variables.
Financial Advisor
Financial Advisor
A Financial Advisor is a professional who provides financial advice and recommendations to individuals and organizations. This course may be useful for a Financial Advisor who wants to specialize in portfolio management. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the risk and return characteristics of different investments.
Insurance Agent
Insurance Agent
An Insurance Agent is a professional who sells insurance policies to individuals and organizations. This course may be useful for an Insurance Agent who wants to specialize in financial planning. The course covers the calculation of covariance and correlation, which are important concepts for understanding the risk and return characteristics of different investments.
For more career information including salaries, visit:
OpenCourser.com/course/0qi5zv/optimizatsiia
Reading list
We've selected 11 books
that we think will supplement your
learning. Use these to
develop background knowledge, enrich your coursework, and gain a
deeper understanding of the topics covered in
Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица.
This advanced textbook provides a rigorous mathematical treatment of portfolio selection theory, including the Markowitz model. It is suitable for researchers and advanced students seeking a deep understanding of the subject.
This comprehensive textbook covers a wide range of topics in risk and portfolio management, including portfolio optimization using the Markowitz model. It provides a practical and accessible introduction to the subject for students and practitioners.
This widely used textbook provides a comprehensive overview of investment principles and practices, including portfolio optimization and risk management. It is suitable for students and professionals seeking a general understanding of the investment landscape.
While not directly focused on portfolio optimization, this classic investment book provides valuable insights into the principles of value investing and risk management. It offers a timeless perspective on the investment process and is highly recommended for all investors.
This advanced textbook offers a detailed and rigorous treatment of modern portfolio theory, including the Markowitz model and its applications in investment management. It is suitable for graduate students and researchers seeking a thorough understanding of the subject.
This specialized textbook provides a comprehensive overview of fixed income securities, including their valuation and risk management. While not directly focused on portfolio optimization, it offers valuable insights for investors seeking to incorporate fixed income into their portfolios.
This advanced textbook provides a comprehensive overview of derivatives markets, including their pricing and risk management. While not directly focused on portfolio optimization, it offers valuable insights for investors seeking to use derivatives to enhance their portfolios.
Save
This advanced textbook provides a rigorous mathematical treatment of investment science, including portfolio optimization and risk management. It is suitable for researchers and advanced students seeking a deep understanding of the subject.
This classic investment book provides a unique perspective on the theory of investment value, emphasizing the importance of understanding the intrinsic value of assets. While not directly focused on portfolio optimization, it offers valuable insights for investors seeking to make informed investment decisions.
This classic investment book provides a comprehensive overview of security analysis and portfolio management, emphasizing the principles of value investing. While not directly focused on portfolio optimization, it offers valuable insights for investors seeking to build a diversified and risk-managed portfolio.
This collection of essays by Warren Buffett provides valuable insights into his investment philosophy and approach to portfolio management. While not directly focused on portfolio optimization, it offers valuable insights for investors seeking to emulate the success of one of the greatest investors of all time.
For more information about how these books relate to this course, visit:
OpenCourser.com/course/0qi5zv/optimizatsiia
Share
Similar courses
Similar courses are unavailable at this time. Please try again later.
Effort
2 часа
Level
Intermediate
Via
Coursera
Institution
Coursera Project Network
Instructor
Bekhruzbek Ochilov, MCSI, PAGRC
Language
Pусский
Our mission
OpenCourser helps millions of learners each year. People visit us to learn workspace skills, ace their exams, and nurture their curiosity.
Our extensive catalog contains over 50,000 courses and twice as many books. Browse by search, by topic, or even by career interests. We'll match you to the right resources quickly.
Find this site helpful? Tell a friend about us.
Affiliate disclosure
We're supported by our community of learners. When you purchase or subscribe to courses and programs or purchase books, we may earn a commission from our partners.
Your purchases help us maintain our catalog and keep our servers humming without ads.
Thank you for supporting OpenCourser.
© 2016 - 2025 OpenCourser